Если жулики из ДАКС 100 Вас кинули, то сообщите об этом нам [email protected] - возврат денег от брокера-мошенника, пишите …

Банки ЕС устоят перед новыми стресс-тестами

Банки ЕС преимущественно устоят перед новыми стресс-тестами

В первой половине текущей недели появилась информация о том, что каждый шестой банк Евросоюза (ЕС) может не пройти предстоящие стресс-тесты, призванные проверить устойчивость финансовой системы ЕС

банки ЕС
банки ЕС

В первой половине текущей недели появилась информация о том, что каждый шестой банк Евросоюза (ЕС) может не пройти предстоящие стресс-тесты, призванные проверить устойчивость финансовой системы ЕС. Стоит также отметить, что стресс-тесты ведущих банков ЕС с 2011г. будут проводиться на ежегодной основе, вероятно, это повысит уровень ответственности самих банков, так как ежегодная ревизия ЦБ автоматически отсекает мысли о косметических мерах повышения достаточности капитала.

Напомним, во время стресс-тестов 2010г. регуляторы анализировали финансовые перспективы банков исходя из двух негативных сценариев. Первый предусматривал вторую волну рецессии с экономическими условиями, схожими с теми, которые наблюдались во время краха американского инвестбанка Lehman Brothers осенью 2008г. Данный сценарий моделировал ситуацию, при которой экономика еврозоны "проседает" в 2010г. на 0,2%, а в 2011гг. - на 0,6%, фондовый рынок упадет. Второй сценарий был еще более пессимистичен: к рецессии были добавлены потрясения на рынке европейских государственных облигаций, при этом была смоделированы ситуация, когда стоимость пятилетних госбумаг Греции обвалилась на 23%, Португалии - на 14%, Ирландии - на 13%, Испании - на 12% (от уровней конца 2009г.).

Несмотря на всю серьезность стресс-тесты 2010г. не смогли выступить панацеей. Ирландские банки, прошедшие 2010г. антикризисную проверку, спустя несколько месяцев попросили финансовую помощь у государства, и Ирландии пришлось обратиться за кредитом к Международному валютному фонду (МВФ) и ЕС. В 2011г. Европейское управление по банковскому надзору (EBA), вероятно, учло недостатки стресс-тестов 2010г. и усовершенствовали их методологию. В новом раунде стресс-тестов примут участие 90 кредитных организаций ЕС, которым предписано обеспечить норматив минимальной достаточности базового капитала первого уровня в размере 5% на случай повторения глобального финансового коллапса.

Предстоящие стресс-тесты, конечно, не позволят оценить последствия возможного государственного дефолта, но ЕЦБ, вероятно, хочет продемонстрировать, что в ЕС есть слабые банки, но их число не является существенным и опасным, а также снять опасения вокруг будущего ЕС, который продолжает бороться с бюджетно-долговым кризисом. Отвечая на вопрос о целях проведения стресс-тестов, стоит отметить, что в ЕЦБ вероятно рассчитывают, что результаты тестирования сподвигнут национальные правительства к рекапитализации недостаточно устойчивых финансовых институтов. Банки, которые не смогут обеспечить минимальную достаточность базового капитала первого уровня или полностью провалят стресс-тесты, получат своеобразный "второй шанс" - взять на себя обязательства по устранению выявленных недостатков и выполнить их в установленные сроки.

Просочившаяся в профессиональные круги информация о провале 10-15 банками стресс-тестов, вероятно свидетельствует о попытках ЦБ и Европейского комитета по банковскому регулированию (CEBS) таким способом заранее "успокоить" рынок, предварительно сообщив о своих ожиданиях результатов стресс-тестов в 2011г.

Напомним, проведенные в 2010г. стресс-тесты охватили 91 крупнейший банк в Европе, на долю которых приходится 65% всех банковских активов в ЕС. Банки тестировались на консолидированной основе, то есть с учетом всех дочерних компаний. По данным CEBS, стресс-тесты не прошли семь из 91 европейских банков. Совокупный дефицит их капиталов составил 3,5 млрд евро.

Светлана Дейнека

стресс-тесты
стресс-тесты

с quote / quote ru / РосБизнесКонсалтинг