Если жулики из ДАКС 100 Вас кинули, то сообщите об этом нам

Новые экономические сценарии ФРС

ФРС раскрыла, как будет "шокировать" банки США

Федеральная резервная система (ФРС) США обнародовала новые экономические сценарии, которые будут использованы крупнейшими американскими банками при проведении стресс-тестов

ФРС США
ФРС США

Федеральная резервная система (ФРС) США обнародовала новые экономические сценарии, которые будут использованы крупнейшими американскими банками при проведении стресс-тестов, передает Reuters.

Наиболее жесткий из трех сценариев предполагает серьезный спад экономического роста и подскочивший до 12% уровень безработицы в США, а также рецессию в Европе и Японии. Кроме того, данный сценарий предполагает, что резкое ослабление экономической активности в Китае перекинется на другие развивающиеся экономики Азии. В ФРС пояснили, что данные обстоятельства не должны стать сюрпризом для американских банков.

Кроме тестирования в сфере глобальных экономических потрясений, ФРС также проверит шесть крупных банковских структур на устойчивость к специфическим рыночным шокам. Это Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley и Wells Fargo & Co.

Сценарий рыночных потрясений подразумевает стихийное повышение процентных ставок, в особенности долгосрочных, что будет причиной удешевления облигаций инвестиционного класса, таких как казначейские ценные бумаги.

В отличие от прошлого года, у банков будет возможность скорректировать планы по выкупу акций или повышению дивидендов после начальной оценки американским регулятором капитального плана финансовых организаций.

Напомним, в октябре сообщалось, что руководство ФРС намерено провести стресс-тесты крупнейших американских банков. Отмечалось, что мероприятие будет состоять из двух этапов. На первом организация будет проводить проверку самостоятельно, на втором банки будут заниматься самопроверкой по сценариям, разработанным ФРС.

В первом раунде под действие программы попадут 19 кредитных организаций, которые с 2009г. участвуют в Программе оценки капитала (Supervisory Capital Assessment Program). Тесты будут запущены до конца ноября, их результаты будут опубликованы в марте 2013г. Вторая волна тестов будет проведена осенью 2013г.

Стоит отметить, что это уже не первая проверка стрессоустойчивости американских банков, которую проводит ФРС. Результаты предыдущих стресс-тестов были опубликованы в марте 2012г. Худшие итоги тогда показали Citigroup, Ally Financial, MetLife, SunTrust. Тест имитировал уровень безработицы в 13%, 21-процентное снижение цен на жилье, 50-процентное падение цен на акции.

В докладе ФРС тогда отмечалось, что 15 из 19 банков обладают достаточными ресурсами, чтобы справиться с тяжелыми ситуациями, даже учитывая возможный обратный выкуп акций или рост дивидендов. Между тем у Citigroup, Ally Financial и SunTrust коэффициенты Tiers1 по итогам стресс-тестов составили соответственно 4,9%, 4,4% и 4,8%.

Тем временем наилучший показатель тогда был у Bank of New York Mellon - 13,9%. Результаты J.P.Morgan Chase оказались на уровне 5,9%, а Bank of America - 6,2%. В 2009г. схожий стресс-тест сумела пройти только половина американских банков.

экономический сценарий
экономический сценарий

 

с rbc ru / РБК ру