Если жулики из ДАКС 100 Вас кинули, то сообщите об этом нам [email protected] - возврат денег от брокера-мошенника, пишите …

Обсуждение динамики индекса ММВБ и индекса RST

Индексы
Индексы

Уже прошло больше 6 лет, как наряду с индексом ММВБ, я отслеживаю динамику и своего индекса RST (не путать с индексом РТС), методику расчета весов в котором описал здесь. Если говорить проще, то веса в нем даются пропорционально оборотам на ММВБ за предыдущий квартал (публикуются в базе индекса ММВБ10) и нулевые веса имеют бумаги, чьи обороты были в 8 и более раз меньше оборотов лидера. Лидер со временем менялся, когда то это было РАО ЕЭС, потом Газпром, сейчас Сбербанк.

Так вот, в целом за длительный период динамика этого индекса совпадает с индексом ММВБ и имеет с ним достаточно большую корреляцию. Однако существуют и периоды расхождений. Как правило, в медленных «пилообразных» ростах индекс ММВБ обгоняет индекс RST, вначале падений индекс RST падает быстрее индекса ММВБ. Это закономерности, которые, в-общем, не имеют прогностической ценности. А есть одна закономерность, за которой почти всегда следовал среднесрочный рост — это более быстрый рост индекса RST при отскоке от локального минимума. Такие случаи с 2001 года можно перечислить по «пальцам одной руки»:

— рост от 03.01.2001;

— рост от 31.03.2003;

— рост от 16.05.2005;

— рост от 24.10.2008;

— рост от 24.02.2009;

— рост от 25.08.2010.

И вот последний случай — это рост от 17.04.2013:

индекс RST +9,5%,

индекс ММВБ +6,5%,

Нет, господа, этот отскок с 17 апреля — это не шортокрыл, это закупка «ОАО Россия» теми, кому надо продать много и быстро через долгое время после закупки. Это не покупки Магнита, ни Уралкалия и тем более не Аптек 36, 6, где, чтобы продать за день на 10 млн. долларов придется помучиться и обвалить цены на 3-5%%. Это закупка именно «ОАО Россия». Что было потом? Ну посмотрите на предыдущие вышеперечисленные даты. Конечно ростов без коррекций не бывает (и среднесрочный лонг лучше формировать именно на них), но стоит ли сегодня стоять в «инвестиционныХ шортах» против ликвидных российских «фишек»? Думаю нет — шорт игра краткосрочная, а на таком рынке должна быть краткосрочней вдвойне.