Если жулики из ДАКС 100 Вас кинули, то сообщите об этом нам Для возврата Ваших денег от форекс афериста нужно писать сюда: [email protected] НУЖЕН ЮРИСТ для Charge Back, все вопросы сюда: [email protected]

Обсуждение результатов работы эксперимента на ФТСЕ

Логическое продолжение нашего эксперимента на ФТСЕ — результаты.

итоги эксперимента
итоги эксперимента

Вот и подвожу итоги конкурса — правда результатов других игроков не знаю.

В кратце, делал ставку на игроков с высоким постоянным уровнем денежных потоком (по отношению к рыночной капитализации) и относительно низким долгом (все цифры — средние за последние 3 года). Выбирал из ФТСЕ 100. Доли расчитывались математической оптимизацией при определённом уровне риска. Планировали получить 70% результатов индекса с меньшей волатильностью и риском. Было бы круто расчитать результат по каждой дате и построить график, но больно лень (процесс неоптимизирован и всё надо ручками).

Результаты таковы:

1) Порадовали сервис предприятия — энерго и водосбыты — Centrica + 11.67%, Scottish & Southern Energy (SSE) + 8.68%, National Grid + 16.21%

2) Единственный майнинг, который был «для хеджа золотом» отработал жутко Randgold Resources Limited — 21%

3) Табак — порадовал British American Tobacco (+12%), немного огорчил Imperial Tobacco (-0.22%) — к сожалению второго было больше, хотя по отчётам и работе мне первый понравился больше, «оптимизация» разложила их по-другому.

4) Туристическая компания TUI Travel дала скромные 1.44% с дивидендами

5) Масс медиа и связь — British Telecom и SKY дали неплохие 3.93% и 2% соответственно

ФТСЕ 100 за указанный период (11.02 — 15.04) вырос на 1%. Следовательно, мы ожидали 0.7% (см. выше почему)

Наш реальный результат = 4.26% с дивидендами или 3.56% без них.

Well doneЭксперимент по классическим канонам (FTSE 100). Результаты

по итогам торгов
по итогам торгов

Мысли такие:

1) Акции с высоким P/E показали динамику в среднем хуже — Imperial Tobacco (P/E = 34), TUI Travel (P/E = 31), Randgold (P/E = 18-20)

2) Математическая оптимизация наверное сгладила дневные колебания, но это не было проверено (за счёт интер-корреляций)

Тем не менее, если бы во всё просто по 10% то результат получился бы хуже — 3.39% с дивидендами и 2.58% без них.

В общем, важно не просто выявить фишки, но и аккуратно распределить между ними ресурсы. Хотя я думаю, гораздо интереснее будет расчитывать риск через волатильность чистой прибыли компаний (чтобы завязать на фундамент).

3) Кстати, если вы обратили, минимальная доля любого актива составила 5% — я это сделал принудительно, т.к. оптимизатор раскидывал фишки так, что все (кроме 4х) получали по 1%. Эти 4 фишки: Centrica (+11.67%), British American Tobacco (+12%), TUI Travel (+1.44%), British Telecom (+3.93%). Прикольно, но такой подход бы дал результат намного выше. Конечно, это случайность.

Выводы: Было весело, но результат слабоинформативен — 2 месяца, только 2 возможности перебалансировки (я ими не пользовался), необходимость сразу войти всей суммой. Ну и прочие неприятности вроде отсутствия возможности хеджа и левериджа. В любом случае, был накоплен определённый опыт и «нащупаны» некоторые возможности по улучшению конструкции и даже её реального применения. Поле для деятельности невероятно большое.

P.S. «Вести» портфель больше не вижу смысла — есть более интересные идеи и задумки


Обратная связь ОФИЦИАЛЬНОГО веб-сайта DAX100 COM

Юр лицо: DAX100 - форма собственности OOO в рамках законодательства Эстонии
В РФ работа осуществляется НЕЗАКОННО !!! (без разрешительных документов Центрального банка Российской Федерации и иных регуляторов России)
Телефон ДАКС 100: +372 880-10-49 (обман на деньги круглосуточный круглосуточно, 8800 у DAX100 нет)
ОФИЦИАЛЬНЫЙ адрес ДАХ100 (DAX100): Эстония, Таллин
Загружаю карту...
Лицензия и регулирование ДАКС100 (DAX100) - ОТСУТСТВУЕТ
Если так случилось и воры из ДАХ 100 (он же DAX100) Вас развели, то сообщайте об этом нам на официальную почту: [email protected]

ОФИЦИАЛЬНЫЕ электронные адреса:
[email protected] (группа разбора жалоб на ДЦ DAX100, Фирсова Юлия)
[email protected] (группа технической поддержки, Львов Олег)
[email protected] (группа рекламы, Счастливцева Ирина)
[email protected] (дизайн, Мясникова Дарья)
[email protected] (группа обобщения справочной информации, Щеголева Ольга)
[email protected] (направление обработки жалоб на информационный интернет-сервис dax-100.com, Швец Татьяна)
[email protected] (администратор сервиса dax-100.com, Шевцова Наталья)
[email protected] (владелец домена dax-100.com, индивидуальный предприниматель Цой Ирина Владимировна)

© 2017–2019 dax-100.com
Карта сайта