Если жулики из ДАКС 100 Вас кинули, то сообщите об этом нам [email protected] - возврат денег от брокера-мошенника, пишите …

Рассмотрение корреляции по SnP500 и NYSE Margin Debt

Взял данные с 1959 года по SnP500 и NYSE Margin Debt.

Собственно получились такие веселые картинки:

данные с 1959 года по SnP500 и NYSE Margin Debt
данные с 1959 года по SnP500 и NYSE Margin Debt

Очевидно, что связь есть.

Проверим, какова корреляция рядов:

корреляция рядов
корреляция рядов

Очевидно, что слабая корреляция присутствует на нулевом лаге.

Ну и понятное дело, посмотреть кросс-корреляцию, а вдруг:

кросс-корреляция
кросс-корреляция

Комментарии излишни