Если жулики из ДАКС 100 Вас кинули, то сообщите об этом нам

Статистика 33-х последних торговых понедельников

бык или медведь
бык или медведь

Многие пишут о гэпе в понедельник, кто вверх, кто вниз, закроют, не закроют… Я и сам писал часто, пока позавчера не закрыл длинную позицию на выхадные «из опасений гэпа вниз». И тут я задал себе вопрос «а так ли страшен этот гэп, и так ли опасно переносить позицию через выходные, или лучше все-таки уйти в кэш?» Я поморочился с графиком, календарем и вот, теперь делюсь с Вами данными своих миниисследований.

Я взял 33 последних понедельника на фьючерсе РТС и вот, что у меня вышло: 14 из них закрылись по тренду, из них 8 были ударным днем, 11 закрылись против тренда, 3 из них были ударным днем (то есть в пятницу был максимум рынка, и в понедельник тренд развернулся), 8 закрылись практически без изменений. Так же замечу, что закрытия против тренда, не являющиеся ударными днями, весьма незначительны.

Из этого следует, что перенося позицию через выходные мы имеем:

42% вероятность получить прибыль в понедельник.

24% вероятность получить большую прибыль в понедельник.

34% вероятность получить убыток в понедельник.

9% вероятность получить большой убыток в понедельник (тренд развернется).

24% вероятность, что счет практически не изменится.

Из этого следует:

Получение прибыли в 1,23 раз или на 8% выше, чем получение убытка.

Получение большой прибыли в 2,77 раз или на 15% выше, чем получение большого убывтка.

Если просто:

Почти в половине случаев вы получите прибыль, в четверти случаев вы получите большую прибыль, в трети случаев вы получите убыток, лишь в одной десятой части случаев вы получите большой убыток и в четверти случаев счет не изменится.

Вывод:

Статистически лучше оставить позицию на выходные, чем уйти в кэше.

Конечно, это статистика, и она говорит о многом, но что именно делать с позициями в пятницу вечером — решать только вам. В конце концов у вас есть 9% шанс получить большой убыток. И пусть он почти в трое меньше шанса получить большую прибыль, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Осталось проверить цифры на практике.

P.S. если у вас есть статистика на эту тему — делитесь. Я буду крайне рад.