Если жулики из ДАКС 100 Вас кинули, то сообщите об этом нам [email protected] - возврат денег от брокера-мошенника, пишите …

В европейские стресс-тесты заложено три сценария

ЕС картинка
ЕС картинка

Во время публикации итогов стресс-тестов европейские регуляторы планируют представить три сценария, как утверждается в документе, подготовленном Европейским комитетом банковского надзора (CEBS).

Банки опубликуют свои прогнозы капитала первого уровня на 2011 год, "неблагоприятный сценарий", а также сценарий "шока государственного долга", согласно документу CEBS, попавшему в распоряжение агентства Bloomberg News.

В последнем сценарии банки опубликуют свои предполагаемые потери по гособлигациям, которыми они владеют, а также "дополнительный ущерб банковским счетам", который может быть нанесен в результате долгового кризиса какой-либо страны, говорится в документе, составленном 15 июля.

По правилам отчетности, банки должны корректировать стоимость гособлигаций в своих торговых портфелях в соответствии с изменениями рыночных цен, отмечает Конрад Бекер, финансовый аналитик Merck Finck & Co., Мюнхен. Кредиторы обязаны списывать их стоимость, только если есть серьезные опасения в способности страны полностью выполнить свои долговые обязательства или выплатить проценты по ним, добавляет аналитик.

Сценарий, подразумевающий "шок государственного долга", не предполагает, что какая-либо европейская страна объявит о дефолте, уточняет на условиях анонимности осведомленный источник. Вместо этого предполагается, что растущая доходность по гособлигациям увеличит стоимость получения займов, что спровоцирует банкротства в частном секторе и приведет к убыткам в торговых портфелях банков.

Стресс-тесты по-европейски

CEBS координирует национальные управления по делам банков и выдает политические рекомендации Евросоюзу по вопросам регулирования. Пресс-секретарь CEBS Эфстафия Боули отказалась комментировать возможные сценарии, заложенные в стресс-тесты.

Регуляторные органы Евросоюза оценивают финансовое положение 91 банка, чтобы определить, смогут ли они перенести потенциальные убытки как от рецессии, так и от падения стоимости гособлигаций, которыми владеют банки. Тесты проводятся для того, чтобы убедить инвесторов в здоровом состоянии финансовых организаций, начиная от немецких WestLB AG и Bayerische Landesbank и заканчивая испанскими сберегательными банками, в условиях падения стоимости бондов Греции, Испании и Португалии из-за долгового кризиса. Итоги стресс-тестов будут опубликованы 23 июля в 20.00 мск.

Банки могут опубликовать данные о том, какой объем капитала им потребуется, если показатель первого уровня капитала (Tier 1), ключевой показатель достаточности капитала банка, упадет ниже 6% в рамках сценариях "шока госдолга", утверждается в документе CEBS. Кредиторы также оценят свои потери по вкладам в случае неблагоприятного развития экономической ситуации.

"Невпечатляющие результаты"

Результаты стресс-тестирования, скорее всего, будут "невпечатляющими", так как могут показать, что банкам потребуется привлечь менее половины от потребности в свежем капитале в размере Е75 млрд. ($97 млрд.), утверждают аналитики Nomura Holdings Inc. Hypo Real Estate Holding AG, кредитор, спасенный правительством Германии от банкротства, не прошел стресст-тестирования. Об этом на текущей неделе сообщили два информированных источника.

"У многих людей усиливается подозрительное, скептическое отношение ко всей этой затее", - завил Джим О'Нил, главный экономист по мировой экономике в Goldman Sachs Group Inc. в эфире Bloomberg Radio.

По его словам, сложно представить, как можно применить одни и те же тесты к столь разным банкам, как, например, испанский Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA и немецкий Landesbanken, находящийся во владении государства и созданный как инструмент для восстановления страны после войны. Для тестирования европейского долгового кризиса было бы лучше, если бы регуляторы сосредоточились на тестировании испанских банков, полагает аналитик Goldman Sachs.

По материалам Bloomberg.com

евро картинка
евро картинка
akmos
akmos

akmos.ru