Если жулики из ДАКС 100 Вас кинули, то сообщите об этом нам

WSJ: результаты стресс-тестов не объективны

Некоторые банки исключили отдельные облигации из активов, о которых они сообщили в надзорный орган

ЕС картинка
ЕС картинка

Проведенные недавно стресс-тесты банков еврозоны, результаты которых были опубликованы в конце июля, возможно, недооценили объем вложений крупнейших кредиторов региона в потенциально рисковые облигации обремененных долгами европейских государств, сообщил вчера  Wall Street Journal.

Дальнейшая проверка показала, что некоторые банки исключили отдельные облигации из активов, о которых они сообщили в надзорный орган, в то время как многие из них, к тому же, занизили совокупный объем открытых коротких позиций. Общее число ушедших от проверки банков назвать трудно, но среди них называют Barclays PLC и Crédit Agricole SA. Например, во время тестов банк Barclays скрыл наличие среди своих активов итальянских облигаций на сумму 4.7 млрд. фунтов, а также испанских бумаг, оценивающихся в 1.6 млрд. фунтов. Отчитываясь перед Европейским комитетом по банковскому надзору (CEBS) по результатам полугодия в прошлом месяце в Barclays использовали другую методику, нежели ту, которая была рекомендована CEBS, хотя сам банк, как и другие кредитные организации еврозоны, утверждает иначе.

В результате эффект банковских тестов на финансовую устойчивость, целью проведения которых было убедить инвесторов в безопасности финансовой системы Европы, может быть сведен на нет. Опасения рынка усиливаются в связи с резким ростом стоимости страхования облигаций банков и государств от дефолта в Ирландии, Португалии, Греции и Италии до уровней, на которых они находились до публикации результатов стресс-тестов.

евро картинка
евро картинка
ФБС
ФБС

fbs.com